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集合竞价成交价格如何确定

3312 人参与  2016年12月17日 20:25  分类 : 集合竞价抓涨停  点这评论
集合竞价时,成交价格如何确定

集合竞价的所有交易在 9 点 25 分以同一价格成交,且为开盘价.

集合竞价期间显示的是虚拟成交,所以成交笔数都是零,目的是为了撮合 出一个最大成交量的价格,如果有新的买单和抛单加入,每十秒就会进行一次 撮合,显示的结果是在这个价格下的最大成交量,但笔数是零,这个时候价格 一般会变,最大成交量即现手是逐渐增多的,因为只有在这个价格的撮合下它 的成交量比上一次要大,才能取代上一次的成交价格,但如果有撤单的话,最 大成交量也有可能减少, 9 点 25 分才是集合竞价期间唯一一次真正的成交, 所以会显示成交笔数。当然这期间可以挂单,也可以撤单,但 9 点 20 到 9 点 25 是不能撤单的,集合竞价期间最好不要撤单,成功概率很小,虽然允许撤 单,但还有许多其它原因导致撤单不那么容易成功。

所以如果你想买入一只股票,你直接挂涨停价买入即可,如果你想卖出一 只股票,你直接挂跌停价即可,这样基本都可以买到或抛出,但它的实际成交 价格不是你所挂的涨停价或跌停价,而是 9 点 25 分成交的那个价格,也就是 开盘价。所有的人成交价格都是同一个价格,这个价格是根据最大成交量撮合 出来的,当然如果是以涨停板和跌停板开盘的话,你就不一定可以买到,因为,

集合竞价期间,价格第一优先,时间第二优先,还有一个数量第三优先,连续 竞价期间没有这个优先,9 点 15 分之前的所有时间为同一时间,故挂单时间 相同,挂单价格也相同,由于主力挂单的数量比散户大,故先成交主力。

集合竞价按买盘的价格从高到低进行排序,按卖盘的价格从低到高进行排 序,然后按照序号从上到下一对一对地进行撮合,直到买盘和卖盘的价格相同 或卖盘的价格高于买盘的价格,就停止撮合,然后选出一个满足所有撮合的价 格。最后显示当前的撮合价格和成交量,但笔数是零,因为只是撮合,没有实 际成交,如果实际成交了就会显示笔数,并且笔数为买卖盘中成交和大的笔数, 比如说买盘有六笔成交,卖盘有八笔成交,那么成交的笔数显示为八笔,如果 说买盘只有一笔,卖盘有一百笔,则为主力大笔买入,反之主力大笔抛出。

  集合竞价时,成交价格的确定原则

1可实现最大成交量的价格; 2高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格; 3与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。 两个以上申报价格符合上述条件的,使未成交量最小的申报价格为成交价

格;仍有两个以上使未成交量最小的申报价格符合上述条件的,其中间价为成 交价格。

  停牌期间不允许挂单,但停牌前的挂单可以撤销。

对于停牌一小时的股票,在停牌期间(9:30-10:30)不能挂单也不能撤 单。当然也没有集合竞价,集合竞价期间的任何挂单和撤单都是无效的,这就 要看十点半时谁的手快,但停牌前的挂单是有效的。

10:30 开盘时,一般 10:29 分 30 秒,交易系统就已经打开了。所以如果 你想抢先买入一只复牌即涨停的股票,最好在 10:29 分 20 秒挂涨停价买入, 因为委单要进入证券公司系统再进行转换是需要几秒钟的时间,如果你挂早了

传到上或深交所还没到 10:29 分 30 秒,交易所就把它当作废单处理,所以一 定要把握好。

9:15~9:20 可以挂单也可以撤单!9:20~9:25 只能挂单,不接受撤单,9: 25-9:30 不能挂单也不能撤单,所以有些庄在 9:15~9:20 期间挂大单买入, 引诱散户,到了 9:20 单子被他们偷偷撤了,这种股票很可能会跌,千万不要 碰,10 月 26 日的神马实业就是典型的例子,9:18 分在 11.99 价位有 1734 手, 到了 9:19 变成了 54 手且价位为 11.08,明显买单被他们撤掉了,典型的引诱散 户,果然当天跌幅 7.65%。

在非交易时间内可以挂单,也可以撤单。
9 时 30 分前委托再撤单要当心,因为撤单失败的机率比较大。
9 时 5 分之后不要撤单,撤单基本不会成功,9 时 15 分之后撤单可以。 营业部的转换系统在没有连到交易所时,委托再撤单是可以成功的。 营业部在每个交易日的9时5分左右,会将营业部的转换系统打开, 这一系

统负责将证券营业部客户的委托指令转换成 DBF 库数据发送至交易所。 9 时 15 分准时传送至交易所电脑主机。

集合竞价基本过程

某股票当日在集合竞价时买卖申报价格和数量情况如下表1所示,该股票上日收盘价为10.13元。
买入数量(手)
价格(元)
卖出数量(手)
——
10.50
100
——
10.40
200
150
10.30
300
150
10.20
500
200
10.10
200
300
10.00
100
500
9.90
——
600
9.80
——
300
9.70
——
表1
根据表1分析各价位是累计买卖数量及最大可成交量可见表2。
累计买入数量(手)
价格(元)
累计卖出数量(手)
最大可成交量(手)
0
10.50
1400
0
0
10.40
1300
0
150
10.30
1100
150
300
10.20
800
300
500
10.10
300
300
800
10.00
100
100
1300
9.90
0
0
1900
9.80
0
0
2200
9.70
0
0
表2
产生最大成交量的价位有两个:10.10元、10.20元,成交量均为300手。若在上交所则选取中间价10.15元;若在深交所则选取离上日收盘价10.13元最近的价位10.10元。
集合竞价之后的委托报价队列情况,如下表3。
买入数量(手)
价格(元)
卖出数量(手)
——
10.50
100
——
10.40
200
——
10.30
300
——
10.20
500
200
10.10
——
300
10.00
——
500
9.90
——
600
9.80
——
300
9.70
——
表3

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